NİCEL KARAR VERMEDE İLERİ İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLAR
Anahtar kelimeler:
Nicel Karar Verme, Lévy Süreçleri, Kuyruk Bağımlılığı, Kopula, Aşırı Değer Teorisi, Sıçrama-Difüzyon, Finansal Modelleme, Risk Analizi, Stokastik Süreç, Uygulamalı İstatistikÖzet
Bu kitap, nicel karar verme alanında ileri düzey istatistiksel yaklaşımları kapsamakta; Lévy süreçleri, sıçrama-difüzyon dinamikleri, kopula temelli bağımlılık analizi ve aşırı değer teorisini bir araya getirerek Gaussian varsayımlarını aşan, ağır kuyruklu ve asimetrik gözlemlere duyarlı modeller önermektedir. Eser; finansal fiyatlama ve risk ölçümünden çevresel/hidrolojik kuraklık analizine ve borsa–döviz etkileşimlerinin kuyruk bağımlılığının ölçümüne kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Çalışmanın teorik kısımları olasılık uzayları, filtrasyon ve martingale yapılarını ele alırken; uygulama kısımları Merton/Kou sıçrama-difüzyon çerçeveleri, NIG/VG/CGMY gibi saf sıçrama modelleri ve kopula ailelerinin seçimi ile doğrulanmasını işlemektedir. Kitap, araştırmacılar ve politika yapıcılar için belirsizlik altında daha sağlam karar kuralları geliştirmeye yarayan güçlü bir yöntem–uygulama köprüsü kurmaktadır.
Kitap Editörü Bölüm Girişi
-
NİCEL KARAR MODELLERİ İÇİN LÉVY SÜREÇLERİNE GİRİŞ: KURAMSAL ÇERÇEVE
-
NİCEL FİNANS MODELLERİNDE SIÇRAMA-DİFÜZYON VE PURE SIÇRAMA SÜREÇLERİ: LÉVY TABANLI YAKLAŞIMLAR
-
KOPULA TABANLI KURAKLIK ANALİZİ VE KURAKLIK TAHMİNLERİ
-
KUYRUK BAĞIMLILIĞININ KOPULA VE AŞIRI DEĞER TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ-DÖVİZ KURU UYGULAMASI
